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Post by account_disabled on Mar 20, 2024 3:01:27 GMT -5
论文信息债券和股票风险的货币政策驱动因在不同的历史时期长期国债在投资者的投资组合中扮演着截然不同的角色。例如在世纪年代尤其是年代国债与股市和实际产出增长同向增加了投资者的宏观经济风险敞口而自年代中期以来国债为投资者提供了抵御通货紧缩的保护风险与股市和产出增长的方向相反。这些作者的模型可以详细探索债券和股票风险的货币政策驱动因素。 年后债券风险的增加主要归因于货币政策转向更加反通胀的立场。年之后债券风险的最近下降主要归因于货币政策的持续性增强与央行通胀目标的持续冲击相互作用。作者摘要随着时间的推移美国国债对股市的敞口发生了很大变化。虽然年至年期间平均略有正值但在年代异常高在年代为负值在此期间国债使投资者能够对冲宏观经济风险。本文利用年和年习惯形成和 阿富汗 WhatsApp 号码列表 离散制度转变的新凯恩斯模型探讨了货币政策参数和宏观经济冲击对名义债券风险的影响。 年之后债券风险的增加主要归因于货币政策的转变采取更加反通胀的立场而年之后债券风险最近的下降主要归因于货币政策的持续性增强与央行通胀目标的持续冲击相互作用。了货币政策对债券风险的影响。论文信息错过船舶运输浪潮作者金吉拉德尽管航运业反复出现繁荣萧条周期但随着时间的推移船东似乎会犯同样的投资错误。其他周期性行业能否吸取公海的教训罗宾格林伍德和塞缪尔汉森的研究。
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